عنوان البرنامج او الصفحة

سجل في هذه الدورة
 -

تقنيات إدارة المخاطر في المحافظ الإستثمارية والأوراق المالية

أهداف البرنامج 

  • التعرف على النماذج والأدوات المستخدمة في إدارة المخاطر في المحافظ الإستثمارية 
  • فهم طبيعة ومقاييس المخاطرة 
  • التزود بأدوات وعمليات إدارة المخاطر في المشتقات والأسهم العادية والسندات والعملات 

المحاور الرئيسية 

مقدمة في إدارة المخاطر :

  • طبيعة المخاطرة 
  • تحديد وقياس المخاطر 
  • نظرية المحفظة الإستثمارية وإدارة المخاطر 
  • الأسباب الداعية لإدارة المخاطر / أمثلة 

تطوير إستراتيجيات إدارة المخاطر :

  • تقنيات تقييم إدارة المخاطر 
  • عملية إدارة المخاطر 
  • عمل إستراتيجية لإدارة المخاطر 
  • تقنيات الحيطة 

إدارة تعرض الأوراق المالية للمخاطر :

  • إستخدام المشتقات في إدارة المخاطر 
  • إستخدام القيمة عند المخاطر ( var ) ومحاكاة مونت كارلو في المخاطر المالية 
  • إدارة المخاطر بإستخدام المقدمات 
  • إدارة المخاطر بإستخدام الإختيارات 

تابع إدارة تعرض الأوراق المالية للمخاطر :

  • إدارة المخاطر باستخدام المستقبليات 
  • إدارة تعرض محافظ الأسهم للمخاطر 
  • إدارة تعرض محافظ السندات للمخاطر 
  • إدارة تعرض المقايضات للمخاطر 

تابع إدارة تعرض الأوراق المالية للمخاطر :

  • إدارة تعرض العملات الأجنبية للمخاطر 
  • إدارة تعرض العقود المتعلقة بالإنترنت للمخاطر 
  • إدارة أداء المحافظ